PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPIP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.53% против 21.00% соответственно.

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPIP и XLK

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPIP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.71

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.97

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

6.31

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPIP и XLK составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и XLK

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и XLK

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-82.05%

+66.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-15.92%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-33.56%

+18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-33.56%

+18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-11.04%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-35.17%

+31.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.98%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.12%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

16.49%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

27.05%

-22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

24.72%

-18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

24.33%

-18.30%