PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPIP и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.53% против 8.45% соответственно.

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPIP и SPYD

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPIP vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.49

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.59

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.09

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPIP и SPYD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и SPYD

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и SPYD

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-46.42%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-12.35%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-22.25%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-46.42%

+31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-4.70%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.24%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.47%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.03%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

8.61%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

15.67%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

16.24%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

19.80%

-13.77%