Сравнение SPIP с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
SPIP и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 0.82% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и PBTP
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
SPIP
PBTP
Сравнение SPIP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.02 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.91 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 12.96 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.21 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и PBTP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и PBTP
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и PBTP
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -5.44% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -1.03% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -5.44% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.24% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.77% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.31% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и PBTP
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.56% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.05% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.97% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 2.86% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 2.66% | +3.37% |