PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с GTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIP с GTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) and GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index while GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPIP returned 0.87%/yr vs 1.09%/yr for GTIP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 1.70%.

SPIP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.97%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.61%

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIP и GTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.49%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%0.36%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%

Correlation

The correlation between SPIP and GTIP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between SPIP and GTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с RINF

Доходность на риск

SPIP vs. GTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPGTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.33

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.54

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

8.00

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. GTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTIP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPGTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SPIP и GTIP

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и GTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIPGTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-14.31%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-2.02%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-4.47%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-14.31%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.17%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.24%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.64%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и GTIP

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеют волатильность 0.95% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIPGTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.32%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.34%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.07%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

6.01%

0.00%

Сравнение комиссий SPIP и GTIP

И SPIP, и GTIP имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и GTIP

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GTIP в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.75%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPIP and GTIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTIP has higher volatility (0.97%) compared to SPIP (0.95%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs GTIP's -14.31%.

On 5-year performance, GTIP leads with 1.09% vs 0.87% for SPIP. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.09% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIP and GTIP have the same expense ratio: 0.12% per year.

SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.69% for GTIP.

SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs.

GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIP и GTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор