PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPIP и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и CPII


2026 (YTD)2025202420232022
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
0.28%6.78%2.35%2.98%-3.50%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.


SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.29%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio TIPS ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Сравнение комиссий SPIP и CPII

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Доходность на риск

SPIP vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPIPCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.54

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.79

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.02

-0.41

SPIP vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPII равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPIPCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPIP и CPII составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и CPII

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CPII в 4.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и CPII

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и CPII.


Загрузка...

Показатели просадок


SPIPCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-6.40%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-1.62%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.06%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.67%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.73%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и CPII

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPIPCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.03%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.44%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.92%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.02%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

6.02%

+0.01%