Сравнение SPIP с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
SPIP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIP и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -3.50% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и CPII
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
SPIP vs. CPII — Ранг доходности на риск
SPIP
CPII
Сравнение SPIP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.79 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.02 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и CPII составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и CPII
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и CPII
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -6.40% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -1.62% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.06% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.67% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.73% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и CPII
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.03% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.44% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.92% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.02% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.02% | +0.01% |