Сравнение SPIP с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SPIP и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.13% соответственно.
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и BIL
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. BIL — Ранг доходности на риск
SPIP
BIL
Сравнение SPIP c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 19.52 | -18.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 254.20 | -253.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 180.39 | -179.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 368.00 | -367.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 4,131.71 | -4,129.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 19.52 | -18.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 12.55 | -12.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 8.23 | -7.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.73 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и BIL
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и BIL
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -0.78% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.01% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -0.12% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -0.21% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.26% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.00% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и BIL
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.06% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.14% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.21% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 0.26% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.26% | +5.77% |