PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

SPIN и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и XOMO

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий SPIN и XOMO

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.02

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

3.35

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPIN и XOMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и XOMO

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и XOMO

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-18.90%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-15.24%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.12%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.05%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.69%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и XOMO

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.57%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.81%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

22.02%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

18.46%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.46%

-3.57%