PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

SPIN и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и TCAL

2026 (YTD)2025
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-5.22%18.29%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

SPIN

1 день
2.72%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.34%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий SPIN и TCAL

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.09

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.05

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.15

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

-0.52

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.06

+0.68

Корреляция

Корреляция между SPIN и TCAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и TCAL

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		7.12%8.20%2.36%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и TCAL

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-7.24%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-7.24%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.27%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-1.61%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.16%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и TCAL

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.39%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.60%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

11.67%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.66%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

11.66%

+3.24%