PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

SPIN и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и QRMI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий SPIN и QRMI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.36

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.55

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.55

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

1.59

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.09

+0.57

Корреляция

Корреляция между SPIN и QRMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и QRMI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и QRMI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-20.95%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-5.04%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.54%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-8.25%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.74%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и QRMI

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.02%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.93%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

7.77%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

8.46%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

8.46%

+6.43%