Сравнение SPIN с DJIA

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPIN и DJIA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности DJIA в 11.42%

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, примерно равная максимальной просадке DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и DJIA.

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.