PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPIDX с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIDX и SGOL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.34%
8.27%
SPIDX
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIDX:

1.82

SGOL:

2.11

Коэф-т Сортино

SPIDX:

2.45

SGOL:

2.76

Коэф-т Омега

SPIDX:

1.34

SGOL:

1.36

Коэф-т Кальмара

SPIDX:

2.74

SGOL:

3.92

Коэф-т Мартина

SPIDX:

11.36

SGOL:

10.68

Индекс Язвы

SPIDX:

2.04%

SGOL:

2.98%

Дневная вол-ть

SPIDX:

12.75%

SGOL:

15.07%

Макс. просадка

SPIDX:

-55.30%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

SPIDX:

-4.25%

SGOL:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 12.57% против 7.43% соответственно.


SPIDX

С начала года

-0.62%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

3.34%

1 год

23.10%

5 лет

13.14%

10 лет

12.57%

SGOL

С начала года

1.96%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

8.27%

1 год

30.51%

5 лет

11.34%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIDX и SGOL

SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund
График комиссии SPIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIDX и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности SPIDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIDX c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPIDX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.822.11
Коэффициент Сортино SPIDX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.452.76
Коэффициент Омега SPIDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.341.36
Коэффициент Кальмара SPIDX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.743.92
Коэффициент Мартина SPIDX, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.3610.68
SPIDX
SGOL

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.82
2.11
SPIDX
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и SGOL

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund
0.98%0.97%1.23%1.13%0.98%1.28%1.50%1.81%1.49%1.49%1.74%1.38%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и SGOL

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.25%
-4.06%
SPIDX
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и SGOL

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.48%
4.11%
SPIDX
SGOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab