PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPIDX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIDX с AWSHX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или AWSHX.

Корреляция

Корреляция между SPIDX и AWSHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIDX:

0.49

AWSHX:

0.10

Коэф-т Сортино

SPIDX:

0.85

AWSHX:

0.32

Коэф-т Омега

SPIDX:

1.13

AWSHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPIDX:

0.53

AWSHX:

0.17

Коэф-т Мартина

SPIDX:

2.04

AWSHX:

0.59

Индекс Язвы

SPIDX:

4.88%

AWSHX:

4.41%

Дневная вол-ть

SPIDX:

19.36%

AWSHX:

17.32%

Макс. просадка

SPIDX:

-55.30%

AWSHX:

-53.16%

Текущая просадка

SPIDX:

-7.66%

AWSHX:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 11.65% против 5.90% соответственно.

SPIDX

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.37%

1 год

9.22%

5 лет

15.68%

10 лет

11.65%

AWSHX

С начала года

0.47%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-5.84%

1 год

1.42%

5 лет

10.22%

10 лет

5.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPIDX и AWSHX

SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIDX и AWSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности SPIDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIDX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и AWSHX

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AWSHX в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		1.01%0.97%1.23%1.13%0.98%1.28%1.50%1.81%1.49%1.49%1.74%1.38%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		1.40%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и AWSHX

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и AWSHX

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...