Сравнение SPHY с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
SPHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | -0.41% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и LDRH
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
SPHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
SPHY
LDRH
Сравнение SPHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.63 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.39 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 14.61 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.61 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и LDRH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и LDRH
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и LDRH
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -3.17% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.82% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.32% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.25% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.46% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и LDRH
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.34% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.04% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 3.89% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 3.62% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 3.62% | +4.35% |