PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPHY и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHY и HYDB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%2.93%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.


SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Сравнение комиссий SPHY и HYDB

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.


Доходность на риск

SPHY vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPHYHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.30

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

6.28

+3.20

SPHY vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPHYHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPHY и HYDB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и HYDB

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности HYDB в 7.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и HYDB

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYDB.


Загрузка...

Показатели просадок


SPHYHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-21.58%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-4.84%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-14.28%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.56%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.43%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и HYDB

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеют волатильность 2.23% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPHYHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.23%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.92%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

5.89%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.02%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

7.82%

+0.15%