Сравнение SPHY с HYDB
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHY returned 4.41%/yr vs 4.69%/yr for HYDB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.43%.
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
HYDB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHY и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 2.93% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.43% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Correlation
The correlation between SPHY and HYDB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between SPHY and HYDB shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. HYDB — Ранг доходности на риск
SPHY
HYDB
Сравнение SPHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.51 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 11.12 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYDB
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -21.58% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.83% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -5.58% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -14.28% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.39% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.64% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYDB
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеют волатильность 1.14% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.12% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.93% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.78% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 7.04% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 7.76% | +0.13% |
Сравнение комиссий SPHY и HYDB
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYDB
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности HYDB в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPHY and HYDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPHY has higher volatility (1.14%) compared to HYDB (1.12%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs HYDB's -21.58%.
On 5-year performance, HYDB leads with 4.69% vs 4.41% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.69% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 7.00% for HYDB.
SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.35% for HYDB.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и HYDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор