PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDBFLHY
Дох-ть с нач. г.9.47%8.83%
Дох-ть за 1 год15.24%14.82%
Дох-ть за 3 года3.98%3.55%
Дох-ть за 5 лет5.20%4.82%
Коэф-т Шарпа3.163.32
Коэф-т Сортино5.035.37
Коэф-т Омега1.631.68
Коэф-т Кальмара4.683.44
Коэф-т Мартина28.2728.92
Индекс Язвы0.54%0.50%
Дневная вол-ть4.83%4.39%
Макс. просадка-21.58%-22.57%
Текущая просадка0.00%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYDB и FLHY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и FLHY

С начала года, HYDB показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 8.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
5.79%
HYDB
FLHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и FLHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.


FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 28.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.27
FLHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 28.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.92

Сравнение коэффициента Шарпа HYDB и FLHY

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
3.32
HYDB
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и FLHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FLHY в 6.38%


TTM2023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.96%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.38%6.25%6.54%5.50%5.48%5.45%4.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и FLHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.25%
HYDB
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и FLHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
1.02%
HYDB
FLHY