Сравнение HYDB с FLHY
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) are both High Yield Bonds funds. HYDB is passively managed, while FLHY is actively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.55%/yr vs 4.57%/yr for FLHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for FLHY.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и FLHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 1.94%.
HYDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
FLHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и FLHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.54% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -2.47% |
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.94% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.59% |
Correlation
The correlation between HYDB and FLHY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between HYDB and FLHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. FLHY — Ранг доходности на риск
HYDB
FLHY
Сравнение HYDB c FLHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDB | FLHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.81 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 13.14 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDB и FLHY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FLHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -22.58% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.43% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -4.49% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -15.19% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.21% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.53% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.52% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и FLHY
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.97% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 3.04% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.85% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.95% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.09% | -0.35% |
Сравнение комиссий HYDB и FLHY
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и FLHY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FLHY в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.99% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HYDB and FLHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYDB has higher volatility (1.06%) compared to FLHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs FLHY's -22.58%.
On 5-year performance, FLHY leads with 4.57% vs 4.55% for HYDB. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.57% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.
HYDB has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 6.46% for FLHY.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.40% for FLHY.
FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и FLHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор