PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с FLHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с FLHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) are both High Yield Bonds funds. HYDB is passively managed, while FLHY is actively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.69%/yr vs 4.75%/yr for FLHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for FLHY.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 1.87%.

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и FLHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-2.66%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%

Correlation

The correlation between HYDB and FLHY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between HYDB and FLHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPYFLHY с HYGH

Доходность на риск

HYDB vs. FLHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBFLHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.11

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

14.63

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. FLHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBFLHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HYDB и FLHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FLHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBFLHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-22.58%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.43%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-4.49%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-15.19%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.06%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.54%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и FLHY

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.12%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBFLHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.22%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.98%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.83%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

6.94%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

8.11%

-0.35%

Сравнение комиссий HYDB и FLHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и FLHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FLHY в 6.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HYDB and FLHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLHY has higher volatility (1.22%) compared to HYDB (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs FLHY's -22.58%.

On 5-year performance, FLHY leads with 4.75% vs 4.69% for HYDB. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.75% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.

HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.46% for FLHY.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.40% for FLHY.

FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и FLHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор