PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYDB с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с FLHY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY).

HYDB и FLHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или FLHY.

Корреляция

Корреляция между HYDB и FLHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.28

FLHY:

1.34

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.90

FLHY:

1.95

Коэф-т Омега

HYDB:

1.29

FLHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.47

FLHY:

1.88

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.22

FLHY:

9.50

Индекс Язвы

HYDB:

1.13%

FLHY:

0.89%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.07%

FLHY:

6.07%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

HYDB:

-0.28%

FLHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 2.57%.

HYDB

С начала года

2.02%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

2.22%

1 год

7.73%

5 лет

7.43%

10 лет

N/A

FLHY

С начала года

2.57%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

2.97%

1 год

8.05%

5 лет

6.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYDB и FLHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.

FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и FLHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и FLHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FLHY в 6.58%

TTM20242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.01%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.58%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.05%4.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и FLHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и FLHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...