PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYDB с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с FLHY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY).

HYDB и FLHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или FLHY.

Корреляция

Корреляция между HYDB и FLHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYDB и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.34%
43.14%
HYDB
FLHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.32

FLHY:

1.33

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.85

FLHY:

1.86

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

FLHY:

1.31

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.43

FLHY:

1.81

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.42

FLHY:

9.24

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

FLHY:

0.88%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

FLHY:

6.13%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

HYDB:

-1.97%

FLHY:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 0.87%.

HYDB

С начала года

0.29%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.79%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

FLHY

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.98%

5 лет

6.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYDB и FLHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.

FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и FLHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.32
FLHY: 1.33
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.85
FLHY: 1.86
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYDB: 1.28
FLHY: 1.31
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.43
FLHY: 1.81
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.42
FLHY: 9.24

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.33
HYDB
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и FLHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FLHY в 6.61%

TTM20242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.05%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и FLHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.97%
-1.09%
HYDB
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и FLHY

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 4.60%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
4.96%
HYDB
FLHY