Сравнение SPHY с DIA
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 4.89%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.51% соответственно.
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.97%
DIA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.51%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.47B | $2.10B | $2.43B | |
| $252.62M | $176.64M | $128.38M |
Сравнение доходности по годам SPHY и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.39% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 13.83% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between SPHY and DIA is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, SPHY and DIA have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. DIA — Ранг доходности на риск
SPHY
DIA
Сравнение SPHY c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.56 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 9.92 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и DIA
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -51.87% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.76% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -15.95% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -20.76% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -36.70% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -7.10% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.52% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и DIA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 0.84%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 4.16% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 9.99% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 12.53% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 14.85% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 17.54% | -9.71% |
Сравнение комиссий SPHY и DIA
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и DIA
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности DIA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.32% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.21% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and DIA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.16%) compared to SPHY (0.84%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs DIA's -51.87%.
On 10-year performance, DIA leads with 13.51% vs 4.89% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.51% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.
SPHY has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 1.32% for DIA.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.16% for DIA.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор