Сравнение SPHQ с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
SPHQ и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 5.40% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.10% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.10%.
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и XRMI
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SPHQ vs. XRMI — Ранг доходности на риск
SPHQ
XRMI
Сравнение SPHQ c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.85 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 2.86 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и XRMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и XRMI
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и XRMI
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -15.31% | -42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.02% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.84% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -6.10% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.49% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и XRMI
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.62% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 4.50% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 6.88% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 6.99% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 6.99% | +10.82% |