PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с SPVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

SPHQ и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.62% соответственно.

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий SPHQ и SPVM

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

SPHQ vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.97

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.86

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.70

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPHQ и SPVM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPVM

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPVM

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-45.35%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.37%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-19.48%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-45.35%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.08%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-5.03%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.65%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPVM

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.49%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.54%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.65%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.85%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

19.58%

-1.77%