Сравнение SPHQ с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
SPHQ и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 2.11% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPDV
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
SPHQ vs. SPDV — Ранг доходности на риск
SPHQ
SPDV
Сравнение SPHQ c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.52 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPDV
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPDV
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -43.81% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.91% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -21.31% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.87% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -6.67% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.30% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPDV
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.96% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.27% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 17.60% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.41% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.47% | -2.66% |