PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

SPHQ и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.25% соответственно.

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий SPHQ и RSPG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

SPHQ vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.32

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между SPHQ и RSPG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и RSPG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и RSPG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-79.98%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-21.05%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-28.44%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-73.17%

+41.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.04%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-25.63%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

7.55%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.30%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

15.29%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

27.69%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

28.51%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

33.58%

-15.77%