Сравнение SPHQ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
SPHQ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.21% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и RSP
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPHQ vs. RSP — Ранг доходности на риск
SPHQ
RSP
Сравнение SPHQ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.75 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.04 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.64 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и RSP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и RSP
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и RSP
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -59.92% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.54% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -21.38% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -39.04% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.66% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -6.69% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и RSP
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.40% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.84% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 17.16% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.20% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.36% | -0.55% |