PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с QLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).

SPHQ и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и QLTY

2026 (YTD)202520242023
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		0.57%13.25%25.44%5.05%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -5.77%.

SPHQ

1 день
2.36%
1 месяц
-6.75%
С начала года
0.57%
6 месяцев
3.29%
1 год
14.73%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.53%

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с BDGSQLTY с XLK

Сравнение комиссий SPHQ и QLTY

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

SPHQ vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQQLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

5.83

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLTY равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.18

-0.69

Корреляция

Корреляция между SPHQ и QLTY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и QLTY

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QLTY в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.19%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и QLTY

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-17.00%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.71%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-9.28%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-2.09%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и QLTY

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеют волатильность 5.40% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.28%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.73%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.77%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.81%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.81%

+3.00%