PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с QLTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SPHQ returned 28.06% vs 21.77% for QLTY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 5.93%.

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%

QLTY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.38%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.77%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и QLTY

2026 (YTD)202520242023
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%25.44%4.97%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		5.93%21.26%21.02%5.25%

Correlation

The correlation between SPHQ and QLTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between SPHQ and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и QLTY

Секторы
SPHQ
QLTY

Технологии

32.0%
40.1%

Промышленность

22.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

14.4%
6.5%

Финансовые услуги

12.4%
7.8%

Здравоохранение

8.0%
22.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.7%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
32.0%
QLTY
40.1%

Промышленность

SPHQ
22.7%
QLTY
4.3%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.4%
QLTY
6.5%

Финансовые услуги

SPHQ
12.4%
QLTY
7.8%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
QLTY
22.1%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
QLTY
7.5%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.5%
QLTY
11.7%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.1%
QLTY

-

Коммунальные услуги

SPHQ
0.9%
QLTY

-

Энергетика

SPHQ
0.6%
QLTY

-

Недвижимость

SPHQ

-

QLTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с BDGSQLTY с INRO

Доходность на риск

SPHQ vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.75

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.48

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.87

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

7.55

+5.96

SPHQ vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLTY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и QLTY

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-17.00%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.71%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.55%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-2.04%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.89%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и QLTY

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.95%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.68%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.50%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.66%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

14.66%

+3.25%

Сравнение комиссий SPHQ и QLTY

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и QLTY

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QLTY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and QLTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.93%) compared to QLTY (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs QLTY's -17.00%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 28.06% vs 21.77% for QLTY. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 28.06% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.72% for QLTY.

SPHQ is categorized as S&P 500, while QLTY is Large Cap Blend Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while QLTY tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and GMO. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.50% for QLTY.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор