Сравнение QLTY с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
QLTY и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.62% | 13.20% | 10.73% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.62%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и MOAT
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
QLTY vs. MOAT — Ранг доходности на риск
QLTY
MOAT
Сравнение QLTY c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.58 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.97 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.37 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.58 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и MOAT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и MOAT
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MOAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и MOAT
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -33.31% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.30% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -10.19% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.79% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.49% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и MOAT
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.81% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.12% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 19.76% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.10% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 18.71% | -3.90% |