PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLTY с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с QUAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

QLTY и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLTY или QUAL.

Корреляция

Корреляция между QLTY и QUAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLTY:

0.44

QUAL:

0.45

Коэф-т Сортино

QLTY:

0.91

QUAL:

0.92

Коэф-т Омега

QLTY:

1.13

QUAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

QLTY:

0.58

QUAL:

0.58

Коэф-т Мартина

QLTY:

2.16

QUAL:

2.18

Индекс Язвы

QLTY:

4.54%

QUAL:

4.77%

Дневная вол-ть

QLTY:

18.08%

QUAL:

18.43%

Макс. просадка

QLTY:

-17.00%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

QLTY:

-4.50%

QUAL:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 0.14%.

QLTY

С начала года

1.50%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

0.14%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.02%

1 год

8.16%

5 лет

16.07%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLTY и QUAL

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLTY и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг риск-скорректированной доходности QLTY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLTY c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и QUAL

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QUAL в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.79%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.03%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и QUAL

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и QUAL

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 6.06% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...