PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с QUAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLTY tracks the S&P 500 while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 21.68% for QUAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 8.80%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
-0.07%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.68%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и QUAL

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		8.80%12.65%22.29%5.58%

Correlation

The correlation between QLTY and QUAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between QLTY and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и QUAL

Секторы
QLTY
QUAL

Технологии

36.5%
36.5%

Здравоохранение

24.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.3%

Финансовые услуги

7.4%
11.5%

Промышленность

3.6%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

QLTY
36.5%
QUAL
36.5%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
QUAL
9.0%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
QUAL
11.1%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
QUAL
4.9%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
QUAL
9.3%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
QUAL
11.5%

Промышленность

QLTY
3.6%
QUAL
8.2%

Сырьевые материалы

QLTY

-

QUAL
1.7%

Энергетика

QLTY

-

QUAL
4.0%

Недвижимость

QLTY

-

QUAL
1.8%

Коммунальные услуги

QLTY

-

QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGSQLTY с XLK
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

QLTY vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.84

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.62

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.41

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

11.00

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.80

+0.73

Просадки

Сравнение просадок QLTY и QUAL

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-34.06%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.03%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.16%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.11%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.98%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и QUAL

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.51%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.03%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.83%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.33%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

18.10%

-3.46%

Сравнение комиссий QLTY и QUAL

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и QUAL

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности QUAL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and QUAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTY has higher volatility (2.64%) compared to QUAL (2.51%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs QUAL's -34.06%.

On 1-year performance, QLTY leads with 27.39% vs 21.68% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 27.39% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QUAL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.71% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.15% for QUAL.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор