PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с INRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с INRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO).

QLTY и INRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и INRO

2026 (YTD)20252024
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%8.34%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		-4.40%16.67%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью -4.40%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INRO

1 день
3.22%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с QQQINRO с JHEQXINRO с VOOINRO с XLSRINRO с SPY

Сравнение комиссий QLTY и INRO

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Доходность на риск

QLTY vs. INRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYINRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.19

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. INRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYINROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.65

+0.53

Корреляция

Корреляция между QLTY и INRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и INRO

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности INRO в 0.77%

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.77%0.68%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и INRO

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и INRO.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYINROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-20.02%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.37%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.45%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.75%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.63%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и INRO

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYINROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.79%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.16%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

18.69%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.37%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.37%

-2.56%