PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с INRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с INRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Quality Factor fund tracking the S&P 500, while INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. QLTY is passively managed, while INRO is actively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 25.71% for INRO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for INRO.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью 15.32%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

INRO

1 день
-0.31%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
15.24%
С начала года
15.32%
1 год
25.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INRO

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
$60.65K$81.98K$88.08K

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

Сравнение доходности по годам QLTY и INRO

2026 (YTD)20252024
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%8.27%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		15.32%16.67%10.92%

Correlation

The correlation between QLTY and INRO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between QLTY and INRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и INRO

Секторы
QLTY
INRO

Технологии

39.6%
41.4%

Здравоохранение

22.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
7.9%

Финансовые услуги

8.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.3%

Промышленность

4.5%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

2.4%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

QLTY
39.6%
INRO
41.4%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
INRO
8.5%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
INRO
7.9%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
INRO
9.6%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
INRO
6.4%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
INRO
11.3%

Промышленность

QLTY
4.5%
INRO
10.1%

Сырьевые материалы

QLTY

-

INRO
1.8%

Энергетика

QLTY

-

INRO
2.4%

Недвижимость

QLTY

-

INRO
0.4%

Коммунальные услуги

QLTY

-

INRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с VOOINRO с XLSRINRO с SPY

Доходность на риск

QLTY vs. INRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYINRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.79

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.50

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

11.72

-2.46

QLTY vs. INRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и INRO

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и INRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYINROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-20.02%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.36%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.31%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.55%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и INRO

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.32%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYINROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.87%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.93%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

14.45%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

17.22%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

17.22%

-2.70%

Сравнение комиссий QLTY и INRO

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и INRO

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности INRO в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.59%0.68%0.50%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and INRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (4.87%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs INRO's -20.02%.

On 1-year performance, QLTY leads with 26.75% vs 25.71% for INRO. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 26.75% return vs 25.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLTY has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.59% for INRO.

QLTY is categorized as Quality Factor, while INRO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GMO and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.42% for INRO.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и INRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор