Сравнение QLTY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QLTY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 6.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLTY показывает доходность -5.77%, а QQQ немного ниже – -5.93%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и QQQ
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
QLTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QLTY
QQQ
Сравнение QLTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.95 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.37 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и QQQ
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и QQQ
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -82.97% | +65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.62% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -8.98% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -32.99% | +30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.41% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и QQQ
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.51% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.77% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 22.67% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 22.39% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 22.25% | -7.44% |