- CUSIP
- 90139K100
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 393K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $16.37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QLTY
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции QLTY — $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) показал доход в 11.50% с начала года и 26.75% за последние 12 месяцев.
GMO U.S. Quality ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QLTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QLTY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | -1.32% | -6.42% | 10.12% | 4.22% | 0.42% | 0.38% | 2.27% | 11.50% | ||||
| 2025 | 4.94% | -1.28% | -5.47% | -1.66% | 5.30% | 5.84% | -0.27% | 2.32% | 3.95% | 3.29% | 2.65% | 0.46% | 21.26% |
| 2024 | 3.08% | 5.76% | 2.47% | -3.27% | 3.10% | 4.90% | 0.42% | 2.92% | 1.90% | -3.25% | 4.37% | -2.63% | 21.02% |
| 2023 | 1.87% | 3.32% | 5.25% |
Метрики бенчмарка
GMO U.S. Quality ETF has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.90, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2023.
- This ETF participated in 105.04% of S&P 500 Index downside but only 102.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 102.49%
- Участие в снижении
- 105.04%
Комиссия
Комиссия QLTY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QLTY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.50 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 10.58 | -1.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.28 | $0.25 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO U.S. Quality ETF показал максимальную просадку в 17.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка GMO U.S. Quality ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.00%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.71%март 2026 г. | 2mo 16d | 1mo 6d | 3mo 22dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.03%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.36%окт. 2024 г. | 16d | 1mo 2d | 1mo 18dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-4.35%нояб. 2025 г. | 23d | 5d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QLTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -56.78% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.10% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -10.69% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.14% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QLTY
Добавьте GMO U.S. Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QLTY