Сравнение QLC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
QLC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLC и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 13.64% | 24.51% | -8.12% | 21.73% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 13.39% против 4.62% соответственно.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и MCHI
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
QLC vs. MCHI — Ранг доходности на риск
QLC
MCHI
Сравнение QLC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.21 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.45 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.30 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 0.79 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.21 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.19 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.09 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между QLC и MCHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и MCHI
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и MCHI
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -62.95% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -17.17% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -57.18% | +33.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -62.95% | +27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -36.43% | +31.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -24.40% | +19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.63% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и MCHI
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.82% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 14.83% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 23.85% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 30.67% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 27.39% | -9.00% |