Сравнение SPHQ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
SPHQ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.63% против 17.98% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и PPA
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
SPHQ vs. PPA — Ранг доходности на риск
SPHQ
PPA
Сравнение SPHQ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.80 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.37 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.40 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и PPA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и PPA
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и PPA
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -57.37% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.71% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -18.37% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -43.92% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -8.56% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -9.19% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.57% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 15.14% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 21.75% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.22% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.48% | -2.67% |