Сравнение SPHQ с FDESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).
SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и FDESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и FDESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | -2.35% | 14.07% | 28.08% | 28.34% | -19.86% | 28.26% | 27.46% | 28.23% | -5.62% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FDESX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям FDESX по среднегодовой доходности: 13.63% против 14.83% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
FDESX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и FDESX
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDESX в 0.45%.
Доходность на риск
SPHQ vs. FDESX — Ранг доходности на риск
SPHQ
FDESX
Сравнение SPHQ c FDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | FDESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.12 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и FDESX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и FDESX
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FDESX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 6.74% | 6.58% | 13.97% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 7.61% | 1.67% | 8.53% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и FDESX
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и FDESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -65.36% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.56% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -27.06% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -30.39% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.82% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -14.09% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.86% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и FDESX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.65% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.65% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 19.43% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.69% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.53% | -1.72% |