PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с FDESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с FDESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) are both funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while FDESX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.04%/yr vs 16.19%/yr for FDESX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FDESX.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и FDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у FDESX с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям FDESX по среднегодовой доходности: 15.04% против 16.19% соответственно.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

FDESX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.87%
1 год
30.77%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.72%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и FDESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		14.22%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%

Correlation

The correlation between SPHQ and FDESX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.87

The correlation between SPHQ and FDESX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с IWVFDESX с ELFNX

Доходность на риск

SPHQ vs. FDESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c FDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQFDESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.19

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.96

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.13

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

13.79

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. FDESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDESX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и FDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQFDESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и FDESX

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и FDESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQFDESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-65.36%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.99%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-27.06%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-27.06%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-30.39%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-14.04%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.26%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и FDESX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQFDESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.26%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.15%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

14.24%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

19.69%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.56%

-1.70%

Сравнение комиссий SPHQ и FDESX

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDESX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и FDESX

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FDESX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		5.76%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and FDESX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDESX has higher volatility (4.26%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs FDESX's -65.36%.

FDESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и FDESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор