PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 14.83% против 9.88% соответственно.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIXFDESX с IWV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий FDESX и IJR

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

FDESX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.42

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.73

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDESX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и IJR

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности IJR в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и IJR

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-58.15%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.85%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.02%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-44.36%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.26%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-9.34%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.68%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и IJR

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.25%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.99%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.66%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

21.51%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

22.91%

-3.38%