PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDESX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с IJR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или IJR.

Корреляция

Корреляция между FDESX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDESX:

-0.31

IJR:

-0.15

Коэф-т Сортино

FDESX:

-0.24

IJR:

0.01

Коэф-т Омега

FDESX:

0.96

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

FDESX:

-0.23

IJR:

-0.09

Коэф-т Мартина

FDESX:

-0.61

IJR:

-0.27

Индекс Язвы

FDESX:

11.45%

IJR:

9.61%

Дневная вол-ть

FDESX:

23.78%

IJR:

23.69%

Макс. просадка

FDESX:

-62.75%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

FDESX:

-20.29%

IJR:

-17.64%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -6.19%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.37% против 7.44% соответственно.

FDESX

С начала года

-6.19%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-18.75%

1 год

-7.45%

5 лет

6.49%

10 лет

4.37%

IJR

С начала года

-9.79%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-2.96%

5 лет

13.39%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDESX и IJR

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDESX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг риск-скорректированной доходности FDESX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDESX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и IJR

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJR в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		0.61%0.57%0.57%0.87%0.59%0.52%0.82%0.82%1.36%1.63%1.78%11.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и IJR

Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и IJR

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 6.49%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...