Сравнение FDESX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или IJR.
Основные характеристики
| FDESX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.93% | 7.60% |
| Дох-ть за 1 год | 30.40% | 20.99% |
| Дох-ть за 3 года | 10.08% | 3.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.99% | 9.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.17% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 20.26% |
| Макс. просадка | -62.74% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.25% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между FDESX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDESX и IJR
С начала года, FDESX показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDESX и IJR
FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDESX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и IJR
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IJR в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 2.94% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 8.97% | 1.67% | 1.78% | 11.34% | 2.46% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDESX и IJR
Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и IJR
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 4.66%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.