PortfoliosLab logo
Сравнение FDESX с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDESX и IWV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDESX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
232.31%
539.36%
FDESX
IWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDESX:

-0.25

IWV:

0.53

Коэф-т Сортино

FDESX:

-0.18

IWV:

0.87

Коэф-т Омега

FDESX:

0.97

IWV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDESX:

-0.20

IWV:

0.54

Коэф-т Мартина

FDESX:

-0.53

IWV:

2.06

Индекс Язвы

FDESX:

11.30%

IWV:

5.01%

Дневная вол-ть

FDESX:

23.77%

IWV:

19.51%

Макс. просадка

FDESX:

-62.75%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

FDESX:

-20.60%

IWV:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.49% соответственно.


FDESX

С начала года

-6.56%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

-17.86%

1 год

-7.38%

5 лет

6.12%

10 лет

4.38%

IWV

С начала года

-4.35%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

-5.21%

1 год

8.97%

5 лет

15.03%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDESX и IWV

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDESX и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDESX
Ранг риск-скорректированной доходности FDESX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDESX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.25
0.53
FDESX
IWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и IWV

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности IWV в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
14.95%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%8.97%1.67%1.78%11.34%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.16%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и IWV

Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.60%
-8.61%
FDESX
IWV

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и IWV

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 11.03% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.03%
11.36%
FDESX
IWV