PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDESX с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDESX и IWV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDESX с IWV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или IWV.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDESX:

0.30

IWV:

0.56

Коэф-т Сортино

FDESX:

0.53

IWV:

0.82

Коэф-т Омега

FDESX:

1.07

IWV:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDESX:

0.27

IWV:

0.50

Коэф-т Мартина

FDESX:

0.87

IWV:

1.89

Индекс Язвы

FDESX:

6.79%

IWV:

5.13%

Дневная вол-ть

FDESX:

21.52%

IWV:

19.85%

Макс. просадка

FDESX:

-62.74%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

FDESX:

-8.92%

IWV:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции IWV по среднегодовой доходности: 12.48% против 11.84% соответственно.

FDESX

С начала года

-3.46%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-4.46%

1 год

5.33%

3 года

15.04%

5 лет

16.08%

10 лет

12.48%

IWV

С начала года

-1.26%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-3.30%

1 год

10.23%

3 года

14.73%

5 лет

15.44%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий FDESX и IWV

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
IWV
iShares Russell 3000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDESX и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг риск-скорректированной доходности FDESX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDESX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и IWV

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности IWV в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		14.47%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%8.97%1.67%8.53%10.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.12%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и IWV

Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и IWV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и IWV

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 3.91%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...