Сравнение FDESX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или IWV.
Основные характеристики
| FDESX | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 19.56% |
| Дох-ть за 1 год | 35.10% | 30.76% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.56% | 14.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 12.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 13.10% |
| Макс. просадка | -62.74% | -55.61% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDESX и IWV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDESX и IWV
С начала года, FDESX показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 19.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDESX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции IWV немного отстают с 12.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDESX и IWV
FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDESX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и IWV
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IWV в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 2.88% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 8.97% | 1.67% | 1.78% | 11.34% | 2.46% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.10% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок FDESX и IWV
Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и IWV
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.