Сравнение FDESX с ELFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Elfun Trusts (ELFNX).
FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности FDESX и ELFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDESX и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | -2.35% | 14.07% | 28.08% | 28.34% | -19.86% | 28.26% | 27.46% | 28.23% | -5.62% | 17.76% |
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDESX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции ELFNX немного впереди с 15.18%.
FDESX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.83%
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDESX и ELFNX
FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.
Доходность на риск
FDESX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
FDESX
ELFNX
Сравнение FDESX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDESX | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.34 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDESX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDESX и ELFNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и ELFNX
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 6.74% | 6.58% | 13.97% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 7.61% | 1.67% | 8.53% |
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
Просадки
Сравнение просадок FDESX и ELFNX
Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и ELFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDESX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -50.28% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.48% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -26.39% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -32.44% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -8.78% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -7.65% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.06% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и ELFNX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDESX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.49% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 10.01% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.56% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.92% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.38% | +1.15% |