PortfoliosLab logo
Сравнение FDESX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDESX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDESX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
178.96%
435.84%
FDESX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDESX:

-0.14

FXAIX:

0.72

Коэф-т Сортино

FDESX:

-0.03

FXAIX:

1.12

Коэф-т Омега

FDESX:

0.99

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDESX:

-0.11

FXAIX:

0.75

Коэф-т Мартина

FDESX:

-0.31

FXAIX:

2.97

Индекс Язвы

FDESX:

11.15%

FXAIX:

4.74%

Дневная вол-ть

FDESX:

23.86%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

FDESX:

-62.75%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDESX:

-20.36%

FXAIX:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 12.15% соответственно.


FDESX

С начала года

-6.28%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

-15.64%

1 год

-7.05%

5 лет

6.48%

10 лет

4.41%

FXAIX

С начала года

-3.56%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-1.68%

1 год

10.51%

5 лет

16.25%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FDESX и FXAIX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDESX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDESX
Ранг риск-скорректированной доходности FDESX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDESX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDESX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14
0.72
FDESX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FXAIX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FXAIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
0.61%0.57%0.57%0.87%0.59%0.52%0.82%0.82%1.36%1.63%1.78%11.34%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FXAIX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.36%
-7.83%
FDESX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FXAIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 12.86% и 13.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.86%
13.36%
FDESX
FXAIX

Пользовательские портфели с FDESX или FXAIX


DBOEY
ESLT
MURGY
ORI
SO
FXAIX
FSKAX
FTIHX
SGOL
TFLO
QQQ
FSPGX
SPLG
FXAIX
SEIX
BTC-USD
ETH-USD
LTC-USD
SPAXX
1 / 94