Сравнение FDESX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDESX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDESX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | -2.35% | 14.07% | 28.08% | 28.34% | -19.86% | 28.26% | 27.46% | 28.23% | -5.62% | 17.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.83% против 14.08% соответственно.
FDESX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.83%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDESX и FXAIX
FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDESX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDESX
FXAIX
Сравнение FDESX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDESX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.30 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDESX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDESX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и FXAIX
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 6.74% | 6.58% | 13.97% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 7.61% | 1.67% | 8.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDESX и FXAIX
Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDESX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -33.79% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.13% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -24.50% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -33.79% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.23% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -3.83% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.53% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и FXAIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDESX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.34% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.53% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.32% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.92% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.05% | +1.48% |