PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDESX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с FXAIX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FDESX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDESX:

-0.26

FXAIX:

0.61

Коэф-т Сортино

FDESX:

-0.21

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FDESX:

0.97

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDESX:

-0.22

FXAIX:

0.59

Коэф-т Мартина

FDESX:

-0.56

FXAIX:

2.24

Индекс Язвы

FDESX:

11.94%

FXAIX:

4.84%

Дневная вол-ть

FDESX:

23.97%

FXAIX:

19.71%

Макс. просадка

FDESX:

-62.75%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDESX:

-17.96%

FXAIX:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.50% соответственно.

FDESX

С начала года

-3.46%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-6.19%

3 года

6.40%

5 лет

6.41%

10 лет

4.77%

FXAIX

С начала года

-0.54%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.96%

3 года

15.62%

5 лет

16.26%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FDESX и FXAIX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDESX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг риск-скорректированной доходности FDESX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDESX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FXAIX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FXAIX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		0.59%0.57%0.57%0.87%0.59%0.52%0.82%0.82%1.36%1.63%1.78%11.34%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.58%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FXAIX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...