Сравнение FDESX с FLCSX
FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - FDESX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDESX returned 15.71%/yr vs 15.42%/yr for FLCSX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FDESX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FLCSX.
Доходность
Сравнение доходности FDESX и FLCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDESX показывает доходность 15.01%, а FLCSX немного выше – 15.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDESX имеют среднегодовую доходность 15.71%, а акции FLCSX немного отстают с 15.42%.
FDESX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 15.71%
- Всё время*
- 9.54%
FLCSX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 15.42%
- Всё время*
- 10.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDESX и FLCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 15.01% | 14.07% | 28.08% | 28.34% | -19.86% | 28.26% | 27.46% | 28.23% | -5.62% | 17.76% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 15.32% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
Correlation
The correlation between FDESX and FLCSX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1995 г. | 0.95 |
The correlation between FDESX and FLCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDESX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск
FDESX
FLCSX
Сравнение FDESX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDESX | FLCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.84 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 12.63 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDESX и FLCSX
Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FLCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDESX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -63.67% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.55% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -18.82% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -21.69% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -37.11% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -13.75% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.14% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и FLCSX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDESX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.11% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 10.33% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 13.07% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.85% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.59% | +1.01% |
Сравнение комиссий FDESX и FLCSX
FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLCSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и FLCSX
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности FLCSX в 8.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 5.72% | 6.58% | 13.97% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 7.61% | 1.67% | 8.53% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 8.57% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FDESX and FLCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDESX has higher volatility (4.97%) compared to FLCSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDESX dropped -65.36% vs FLCSX's -63.67%.
FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDESX и FLCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор