PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDESX с JPGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с JPGSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или JPGSX.

Корреляция

Корреляция между FDESX и JPGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и JPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDESX:

-0.31

JPGSX:

0.16

Коэф-т Сортино

FDESX:

-0.24

JPGSX:

0.42

Коэф-т Омега

FDESX:

0.96

JPGSX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDESX:

-0.23

JPGSX:

0.17

Коэф-т Мартина

FDESX:

-0.61

JPGSX:

0.50

Индекс Язвы

FDESX:

11.45%

JPGSX:

9.06%

Дневная вол-ть

FDESX:

23.78%

JPGSX:

24.94%

Макс. просадка

FDESX:

-62.75%

JPGSX:

-53.17%

Текущая просадка

FDESX:

-20.29%

JPGSX:

-14.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDESX показывает доходность -6.19%, а JPGSX немного ниже – -6.24%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям JPGSX по среднегодовой доходности: 4.47% против 7.37% соответственно.

FDESX

С начала года

-6.19%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-18.75%

1 год

-7.45%

5 лет

6.10%

10 лет

4.47%

JPGSX

С начала года

-6.24%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-12.13%

1 год

3.81%

5 лет

8.37%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDESX и JPGSX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDESX и JPGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг риск-скорректированной доходности FDESX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
JPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDESX c JPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JPGSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и JPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и JPGSX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности JPGSX в 0.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		0.61%0.57%0.57%0.87%0.59%0.52%0.82%0.82%1.36%1.63%1.78%11.34%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		0.16%0.15%0.31%0.30%0.17%1.01%0.82%0.93%0.63%0.90%0.05%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и JPGSX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки JPGSX в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и JPGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и JPGSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 6.49%, в то время как у JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...