Сравнение FDESX с JPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX).
FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDESX или JPGSX.
Основные характеристики
| FDESX | JPGSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.75% | 23.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.63% | 35.79% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.09% | 18.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 14.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 16.47% |
| Макс. просадка | -62.74% | -52.42% |
| Текущая просадка | -2.41% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между FDESX и JPGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDESX и JPGSX
С начала года, FDESX показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у JPGSX с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям JPGSX по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDESX и JPGSX
FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDESX c JPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и JPGSX
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности JPGSX в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 2.94% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 8.97% | 1.67% | 1.78% | 11.34% | 2.46% |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.75% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок FDESX и JPGSX
Максимальная просадка FDESX за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки JPGSX в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и JPGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и JPGSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.