PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с JPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDESX с JPGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) and JPGSX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDESX returned 16.19%/yr vs 18.46%/yr for JPGSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDESX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for JPGSX.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и JPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JPGSX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям JPGSX по среднегодовой доходности: 16.19% против 18.46% соответственно.

FDESX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.87%
1 год
30.77%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.72%
10 лет*
16.19%

JPGSX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.28%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.70%
1 год
28.77%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDESX и JPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		14.22%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.12%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%

Correlation

The correlation between FDESX and JPGSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2003 г.

0.94

The correlation between FDESX and JPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с SPHQFDESX с IJRFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с IWVFDESX с ELFNX
Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с FSPGXJPGSX с QQQJPGSX с VMGAXJPGSX с SPGPJPGSX с FNGS

Доходность на риск

FDESX vs. JPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c JPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXJPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.93

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.61

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.02

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

7.22

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. JPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGSX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и JPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXJPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FDESX и JPGSX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки JPGSX в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и JPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDESXJPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-52.81%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-14.59%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-23.05%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-31.18%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-31.34%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.57%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.25%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.08%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и JPGSX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDESXJPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.60%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.49%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

15.28%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.85%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

20.64%

-1.08%

Сравнение комиссий FDESX и JPGSX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и JPGSX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности JPGSX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		5.76%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		6.78%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDESX and JPGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDESX has higher volatility (4.26%) compared to JPGSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FDESX dropped -65.36% vs JPGSX's -52.81%.

FDESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDESX и JPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор