PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с JPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с JPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и JPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и JPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у JPGSX с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям JPGSX по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.45% соответственно.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIXFDESX с IWV
Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAXJPGSX с FSPGX

Сравнение комиссий FDESX и JPGSX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

FDESX vs. JPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c JPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXJPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.29

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. JPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и JPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXJPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDESX и JPGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и JPGSX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности JPGSX в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и JPGSX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки JPGSX в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и JPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXJPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-52.81%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.59%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-31.18%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-31.34%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-11.43%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-7.29%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.19%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и JPGSX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеют волатильность 6.65% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXJPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.73%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.31%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.37%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.87%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.61%

-1.08%