Сравнение SPHQ с ETHA
SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SPHQ returned 26.53% vs -34.33% for ETHA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
SPHQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.27%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHQ и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.79% | 13.25% | 4.57% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SPHQ and ETHA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SPHQ
ETHA
Сравнение SPHQ c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHQ | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.57 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | -0.98 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и ETHA
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHQ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -67.56% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -67.56% | +58.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.65% | +65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -33.25% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 39.22% | -37.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и ETHA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 4.92%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHQ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 17.30% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 46.58% | -35.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 69.29% | -56.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 72.65% | -56.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 72.65% | -54.75% |
Сравнение комиссий SPHQ и ETHA
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и ETHA
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHQ and ETHA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, SPHQ leads with 26.53% vs -34.33% for ETHA. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 26.53% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ETHA.
SPHQ is categorized as S&P 500, while ETHA is Cryptocurrency. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.25% for ETHA.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHQ и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор