PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с EEMV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 6.84%/yr for EEMV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 16.79%, а EEMV немного выше – 17.10%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 15.27% против 6.84% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.74%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

EEMV

1 день
0.32%
1 месяц
5.03%
С начала года
17.10%
6 месяцев
18.34%
1 год
24.60%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.10%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between SPHQ and EEMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.64

The correlation between SPHQ and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и EEMV

Секторы
SPHQ
EEMV

Технологии

33.1%
36.5%

Промышленность

20.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

14.7%
5.6%

Финансовые услуги

12.6%
18.0%

Здравоохранение

8.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.2%

Коммунальные услуги

3.4%
4.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.9%

Энергетика

0.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.4%
10.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

SPHQ
33.1%
EEMV
36.5%

Промышленность

SPHQ
20.7%
EEMV
6.6%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
EEMV
5.6%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
EEMV
18.0%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
EEMV
5.4%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
EEMV
6.2%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
EEMV
4.4%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
EEMV
2.9%

Энергетика

SPHQ
0.7%
EEMV
3.6%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
EEMV
10.1%

Недвижимость

SPHQ

-

EEMV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

SPHQ vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.62

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.26

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.54

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

9.15

+2.61

SPHQ vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и EEMV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-31.56%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.22%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-12.47%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-21.90%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-31.56%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.96%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.56%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и EEMV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 4.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.81%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.29%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.48%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

12.17%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

13.97%

+3.93%

Сравнение комиссий SPHQ и EEMV

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и EEMV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and EEMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (7.81%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 6.84% for EEMV. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while EEMV is Asia Pacific Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.25% for EEMV.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор