PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHD с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPHD и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%4.71%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPHD и XCLR

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

SPHD vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPHDXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.99

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.43

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.28

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

5.24

-4.43

SPHD vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPHDXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.99

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между SPHD и XCLR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и XCLR

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и XCLR

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPHDXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-14.63%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.29%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.45%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.82%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.02%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и XCLR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPHDXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.42%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.16%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

10.53%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

10.58%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

10.58%

+7.07%