PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с TDIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.41%/yr vs 18.79%/yr for TDIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.41% против 18.79% соответственно.

SPHD

1 день
-1.12%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.65%
1 год
12.70%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.41%

TDIV

1 день
1.96%
1 месяц
6.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
23.56%
1 год
40.67%
3 года*
28.46%
5 лет*
18.13%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		8.51%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		23.55%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between SPHD and TDIV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SPHD and TDIV has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

SPHD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHDTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.07

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.71

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.60

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

10.83

-6.52

SPHD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и TDIV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-31.97%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.35%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-23.00%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-31.97%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-31.97%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-7.08%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.85%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.77%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и TDIV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.91%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

10.01%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

15.70%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

19.77%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

20.92%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.98%

-3.32%

Сравнение комиссий SPHD и TDIV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и TDIV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности TDIV в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.45%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.18%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and TDIV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.01%) compared to SPHD (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.79% vs 7.41% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.79% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.18% for TDIV.

SPHD is categorized as Dividend, while TDIV is Technology Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор