PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPHD и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.20% против 15.90% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPHD и SPYG

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.04

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.62

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.75

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.81

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.04

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.27

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPYG

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPYG

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-67.63%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.76%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-32.67%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-32.67%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-9.06%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-24.48%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

7.32%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.90%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.42%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

21.13%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.57%

-2.92%