PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

SPHD и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.59% соответственно.

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий SPHD и SPVM

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.37

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.94

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.95

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

9.14

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.37

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPVM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPVM

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPVM в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPVM

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-45.35%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.37%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-19.48%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-45.35%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.34%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.03%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.64%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPVM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.55%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.53%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.68%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.85%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.59%

-1.94%