PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPHB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

SPHD и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		-0.67%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 7.24% против 16.49% соответственно.

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%

SPHB

1 день
4.12%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
5.99%
1 год
49.23%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.25%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий SPHD и SPHB

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.65

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.29

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.03

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

13.75

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.65

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPHB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPHB

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPHB в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.68%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPHB

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-46.84%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.08%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-31.49%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-46.84%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-7.02%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.59%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.54%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.21%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.94%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

17.62%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

29.95%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

27.28%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

28.41%

-10.76%