Сравнение SPHD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPHD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.20% против 18.99% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и QQQ
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SPHD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPHD
QQQ
Сравнение SPHD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.07 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.66 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.00 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 7.32 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.07 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPHD и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и QQQ
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и QQQ
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -82.97% | +41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -12.62% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -35.12% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -35.12% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.86% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -32.99% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 6.61% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.82% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 22.70% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 22.38% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 22.25% | -4.60% |