PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с QDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both Dividend funds - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHD returned 5.48%/yr vs 6.17%/yr for QDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 8.21%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

QDIV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.84%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-5.52%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.21%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between SPHD and QDIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between SPHD and QDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и QDIV

Секторы
SPHD
QDIV

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%
21.9%

Финансовые услуги

15.6%
6.9%

Энергетика

14.1%
14.1%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
3.7%

Здравоохранение

5.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.1%

Технологии

1.5%
8.1%

Промышленность

0.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

8.4%

Недвижимость

SPHD
20.1%
QDIV

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
QDIV
21.9%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
QDIV
6.9%

Энергетика

SPHD
14.1%
QDIV
14.1%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
QDIV

-

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
QDIV
3.7%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
QDIV
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
QDIV
6.1%

Технологии

SPHD
1.5%
QDIV
8.1%

Промышленность

SPHD
0.0%
QDIV
16.5%

Сырьевые материалы

SPHD

-

QDIV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с USDV.LQDIV с DVY

Доходность на риск

SPHD vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.83

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.74

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

4.51

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QDIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDQDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.18

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPHD и QDIV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, примерно равная максимальной просадке QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-41.20%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.97%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.81%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-18.52%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-3.96%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.54%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.08%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и QDIV

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.61%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.07%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.84%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

15.30%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.42%

-1.78%

Сравнение комиссий SPHD и QDIV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и QDIV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности QDIV в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.23%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and QDIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to QDIV (2.61%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.17% vs 5.48% for SPHD. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.17% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.23% for QDIV.

SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.20% for QDIV.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор