PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHD с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPHD и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHD показывает доходность 13.60%, а QDIV немного ниже – 13.02%.


SPHD

1 день
2.11%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
10.03%
С начала года
13.60%
1 год
15.61%
3 года*
13.23%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.34%

QDIV

1 день
2.15%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.02%
1 год
16.54%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и QDIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
13.60%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-5.66%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
13.02%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between SPHD and QDIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between SPHD and QDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Доходность на риск

SPHD vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPHDQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.08

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

5.17

+0.08

SPHD vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIV равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и QDIV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, примерно равная максимальной просадке QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и QDIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPHDQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-41.20%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.97%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.81%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-18.52%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.50%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.21%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и QDIV

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеют волатильность 4.95% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPHDQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.01%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.74%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.28%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.31%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.37%

-1.72%

Сравнение комиссий SPHD и QDIV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и QDIV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QDIV в 2.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
2.88%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.38%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы


SPHD and QDIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (5.01%) compared to SPHD (4.95%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, SPHD leads with 8.36% vs 7.99% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 8.36% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.88% for QDIV.

SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.20% for QDIV.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор