Сравнение SPHD с QDIV
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both Dividend funds - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHD returned 8.36%/yr vs 7.99%/yr for QDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и QDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHD показывает доходность 13.60%, а QDIV немного ниже – 13.02%.
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
QDIV
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHD и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -5.66% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 13.02% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
Correlation
The correlation between SPHD and QDIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between SPHD and QDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. QDIV — Ранг доходности на риск
SPHD
QDIV
Сравнение SPHD c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.08 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.17 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и QDIV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, примерно равная максимальной просадке QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и QDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -41.20% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.97% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -16.81% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -18.52% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.50% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.21% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и QDIV
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеют волатильность 4.95% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.01% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.74% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 12.28% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.31% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.37% | -1.72% |
Сравнение комиссий SPHD и QDIV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и QDIV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QDIV в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.88% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and QDIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDIV has higher volatility (5.01%) compared to SPHD (4.95%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs QDIV's -41.20%.
On 5-year performance, SPHD leads with 8.36% vs 7.99% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 8.36% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.88% for QDIV.
SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.20% for QDIV.
QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и QDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор