PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-5.04%

Correlation

The correlation between QDIV and DGRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between QDIV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и DGRO

Секторы
QDIV
DGRO

Потребительский защитный сектор

21.9%
11.5%

Промышленность

16.5%
10.8%

Здравоохранение

14.3%
16.4%

Энергетика

14.1%
5.6%

Сырьевые материалы

8.4%
2.5%

Технологии

8.1%
19.4%

Финансовые услуги

6.9%
21.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
DGRO
11.5%

Промышленность

QDIV
16.5%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
DGRO
16.4%

Энергетика

QDIV
14.1%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
DGRO
2.5%

Технологии

QDIV
8.1%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
DGRO
0.1%

Недвижимость

QDIV

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.LQDIV с DVY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QDIV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.53

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.68

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.71

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

14.33

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.53

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QDIV и DGRO

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-35.10%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.47%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.03%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.31%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

0.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.44%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.67%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и DGRO

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.24%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.94%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

9.49%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.82%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.62%

+2.80%

Сравнение комиссий QDIV и DGRO

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и DGRO

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and DGRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.52%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 6.30% for QDIV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.94% for DGRO.

QDIV is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор