PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 8.50%/yr vs 11.25%/yr for DGRO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 15.18%.

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

Сравнение доходности по годам QDIV и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		17.33%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-4.52%

Correlation

The correlation between QDIV and DGRO is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between QDIV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и DGRO

Секторы
QDIV
DGRO

Потребительский защитный сектор

22.1%
11.9%

Финансовые услуги

20.1%
20.4%

Промышленность

16.6%
11.3%

Здравоохранение

13.5%
17.9%

Технологии

10.7%
17.3%

Энергетика

8.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.1%
DGRO
11.9%

Финансовые услуги

QDIV
20.1%
DGRO
20.4%

Промышленность

QDIV
16.6%
DGRO
11.3%

Здравоохранение

QDIV
13.5%
DGRO
17.9%

Технологии

QDIV
10.7%
DGRO
17.3%

Энергетика

QDIV
8.9%
DGRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

QDIV
5.8%
DGRO
6.5%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

QDIV
2.1%
DGRO
2.5%

Недвижимость

QDIV

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

DGRO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с DVYQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QDIV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.64

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.83

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.88

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

15.14

-8.29

QDIV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и DGRO

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-35.10%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.47%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.03%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.31%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.40%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.66%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и DGRO

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.03%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.16%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.52%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.80%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.58%

+2.76%

Сравнение комиссий QDIV и DGRO

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и DGRO

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and DGRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (4.86%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.25% vs 8.50% for QDIV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.25% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.86% for DGRO.

QDIV is categorized as Quality Factor, while DGRO is Large Cap Growth Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор