Сравнение QDIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QDIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDIV или SPY.
Основные характеристики
QDIV | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.72% | 5.94% |
Дох-ть за 1 год | 7.19% | 22.56% |
Дох-ть за 3 года | 5.71% | 7.95% |
Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 13.35% |
Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 11.16% | 11.63% |
Макс. просадка | -41.20% | -55.19% |
Current Drawdown | -4.94% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между QDIV и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и SPY
С начала года, QDIV показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и SPY
QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и SPY
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SPY в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.20% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и SPY
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и SPY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.