Сравнение QDIV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco QQQ (QQQ).
QDIV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDIV или QQQ.
Основные характеристики
| QDIV | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.16% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | 17.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 11.17% | 16.25% |
| Макс. просадка | -41.20% | -82.98% |
| Current Drawdown | -5.45% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между QDIV и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и QQQ
С начала года, QDIV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и QQQ
И QDIV, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и QQQ
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.22% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и QQQ
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и QQQ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.