PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDIV с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDIV с DGRW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

QDIV и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDIV или DGRW.

Корреляция

Корреляция между QDIV и DGRW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDIV:

0.12

DGRW:

0.46

Коэф-т Сортино

QDIV:

0.31

DGRW:

0.81

Коэф-т Омега

QDIV:

1.04

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

QDIV:

0.13

DGRW:

0.49

Коэф-т Мартина

QDIV:

0.45

DGRW:

1.83

Индекс Язвы

QDIV:

4.96%

DGRW:

4.36%

Дневная вол-ть

QDIV:

16.09%

DGRW:

16.42%

Макс. просадка

QDIV:

-41.20%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

QDIV:

-8.78%

DGRW:

-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -0.39%.

QDIV

С начала года

-2.65%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-7.07%

1 год

1.91%

5 лет

14.50%

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-0.39%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.54%

5 лет

15.88%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDIV и DGRW

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDIV и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг риск-скорректированной доходности QDIV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDIV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDIV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и DGRW

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DGRW в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.01%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.61%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QDIV и DGRW

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и DGRW

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 4.58%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...