PortfoliosLab logo
Сравнение QDIV с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDIV и DGRW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности QDIV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.02%
113.34%
QDIV
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDIV:

0.12

DGRW:

0.42

Коэф-т Сортино

QDIV:

0.36

DGRW:

0.72

Коэф-т Омега

QDIV:

1.05

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

QDIV:

0.17

DGRW:

0.43

Коэф-т Мартина

QDIV:

0.58

DGRW:

1.63

Индекс Язвы

QDIV:

4.84%

DGRW:

4.30%

Дневная вол-ть

QDIV:

15.87%

DGRW:

16.18%

Макс. просадка

QDIV:

-41.20%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

QDIV:

-9.94%

DGRW:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -2.43%.


QDIV

С начала года

-3.89%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-7.83%

1 год

1.83%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-2.43%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

-7.04%

1 год

6.73%

5 лет

14.95%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDIV и DGRW

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDIV и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDIV
Ранг риск-скорректированной доходности QDIV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDIV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDIV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
0.42
QDIV
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и DGRW

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DGRW в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.05%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.64%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QDIV и DGRW

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.94%
-7.49%
QDIV
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и DGRW

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 8.66%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.66%
9.32%
QDIV
DGRW