PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.74%

Correlation

The correlation between QDIV and SCHD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between QDIV and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и SCHD

Секторы
QDIV
SCHD

Потребительский защитный сектор

21.9%
19.2%

Промышленность

16.5%
7.5%

Здравоохранение

14.3%
18.8%

Энергетика

14.1%
16.2%

Сырьевые материалы

8.4%
1.2%

Технологии

8.1%
16.4%

Финансовые услуги

6.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
SCHD
19.2%

Промышленность

QDIV
16.5%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
SCHD
18.8%

Энергетика

QDIV
14.1%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
SCHD
1.2%

Технологии

QDIV
8.1%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
SCHD
6.3%

Недвижимость

QDIV

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.LQDIV с DVY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.64

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.08

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

6.26

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

15.38

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.64

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.43

Просадки

Сравнение просадок QDIV и SCHD

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-33.37%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-4.61%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-16.13%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.85%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.73%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.32%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.87%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и SCHD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.52%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.69%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.65%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.95%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.38%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.71%

+2.71%

Сравнение комиссий QDIV и SCHD

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и SCHD

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDIV and SCHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to QDIV (2.52%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 6.30% for QDIV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.98% for QDIV.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор